리스크 관리 Part1
Part 1
‘어떻게 하면 돈을 잃지 않을까’
팩트 – 90%의 트레이더가 돈을 잃는다.
우리는 다음 장에서 리스크 관리를 익혀 어떻게 상위 10%가 되는 지 배울 것이다. 가장 중요하지만 가장 무시되는 개념이다.
내 생각엔 리스크 관리 없이는 모든 트레이딩 지식이 소용없다. 끝.
90%의 트레이더가 리스크 관리의 부족으로 돈을 잃으니 이것의 중요성에 관해서는 더 이야기할 필요가 없다.
수학적인 리스크 관리가 되지 않는다면, 우리는 확실히 모든 돈을 잃는다. 확실히.
이번 장에서 우리는 아래 내용을 배울 것이다.
‘최적의 포지션 사이즈’
5%의 규칙
한 번의 거래에서 절대로 3-5% 이상의 리스크를 감당하지마라.
3%는 내가 선호하는 것이다. 5%는 공격적인 접근이다.
쓸데없고 이상하게 들릴 수 있지만 좀 더 알아보자.
자산의 5%라는 것은 포지션을 자산의 5%만 가져가라는 말이 아니다.
한 번의 거래에서 당신의 자본 5%의 리스크만 가져라라는 이야기다. 무슨 일이 일어나던 자산의 5%이상을 한 번 거래에서 잃어서는 안 된다. 거래 액수는 5% 자산에서 레버리지에 따라 결정된다.
아래 메모에 설명되어 있다.
어떻게 $100,000의 리스크 5%가 $5,000의 리스크를 가짐으로서 $100,000의 포지션 사이즈가 되는지 보라.
레버리지 사용은 추후에 배워보자.
| 총자산 = $100,000 리스크 = 5% - $100,000 = $5,000 트레이딩 금액 = 레버리지 x 리스크 *레버리지가 x20이라 치면 =$5,000 x 20 = $100,000 *레버리지는 손절선을 근거로 하여 선택되어야 한다. |
레버리지 배수는 기술적 분석을 근거로 정해진 손절에 따라 작용한다.
나는 손절선을 정하는 것에 오직 기술적 분석만 사용하며 그것에 따라 레버리지 배수가 정해진다.
손절 장에서 레버리지 적용을 배울 것이다.
하지만 왜 그렇게 작은 금액의 리스크만 가져갈까?
수학적으로, 당신이 아주 높은 승률을 (예를 들어 70%) 가지고 있어도 6번 연속으로 잃는 순간이 온다.
많은 액수의 리스크를 가져가는 거래들은 모든 자산을 잃는 다는 것이 역사적으로도 증명되었다.
아래의 설명을 보자.
아래 차트는 트레이더가 일정 시간내 적중률에서 분명히 연속으로 잃는 기간을 만난다는 것을 보여준다.
이제 존경스러운 70%의 승률과 자산 40%의 리스크를 가져가는 누군가를 상상해보자.
6번의 연패마다 망한다.
가장 성공적이고 시장에서 오래 살아남은 트레이더들도 승률은 고작 40%정도라는 것에 놀랄 수도 있다.
개인적으로 알고 있는 최고의 트레이더들도 그렇고 나 조차도 높은 승률을 가지고 있지 않다.
그러면 어떻게 낮은 승률을 가지고 장기적으로 수익을 가져간다는 말인가?
수익성은 일정 기간에 걸쳐 좋은 손익비를 가져감으로써 얻을 수 있다.
손익비, 스탑로스 설정 그리고 레버리지의 활용은 다음 장에서 나올 것이다.
101.
- 한 번 트레이딩에서 3-5% 이상의 리스크를 감수하지마라.
- 레버리지가 아니라 포지션 사이즈가 중요하다.
- 포지션 사이즈는 오직 자산의 5%리스크 안에서 필요한 만큼 잡을 수 있다.
- 레버리지는 머릿속에 스탑로스를 생각하면서 결정되어야 한다.
한 번 거래에서 5%이상의 리스크를 가져가지마라.
이것이 이번 리스크 관리 part1의 결론이다.
‘최적의 포지션 사이즈를 만들어라’
지겨울 수도 있지만 트레이딩에서 가장 중요한 부분이다.
여러 번 읽어보라.
RISK MANAGEMENT PART 1
PART 1
'HOW NOT TO LOSE YOUR MONEY'
Please retweet. It might help a trader from losing it all.
Fact - 90% of the traders lose money.
We will learn how to be in the top 10% by mastering Risk management in the next few threads.
The most important but most ignored concept.
According to me, ALL of trading knowledge is futile if you don't follow Risk Management. Period
Since 90% of the traders lose money due to lack of risk management,
we don't need to further discuss its importance.
If we don't manage risk mathematically, we WILL FOR SURE lose all the capital. FOR SURE.
In this thread, we will try to understand
'Optimum position sizing'
The 5% Rule
NEVER risk more than 3-5% of your portfolio on a single trade.
3% is what I prefer, 5% is an aggressive approach.
This might sound bizarre, a waste of time but let's understand it further.
Trading with only 5% of your capital doesn't mean your trade/position size is only 5% of your total capital.
What it means is that you're RISKING 5% of your equity in a single trade.
Whatever happens, you will not lose more than 5% of your equity on a single trade.
Trade Size will be determined by the LEVERAGE on that 5% equity.
This is illustrated in the note below.
Notice how 5% equity at risk of $100,000 becomes a position size of $100,000 by risking just $5000
Caution: This is just an illustration, we will learn to use leverage later
Leverage usage is a function dependent on the Stop loss determined based on TA.
I use only technical analysis to determine the stop loss and the leverage multiple shall be determined by it.
We will learn the application of leverage in the "Stop Loss" thread.
But Why risk so little capital?
Per math, even if you have a very high strike rate (ratio of winning trades) eg 70%,
there will come a time when you will have 6 consecutive losing trades.
High equity risk trades are historically proven to deplete all capital as explained below.
The chart below shows the consecutive losses a trader will DEFINETELY face over a period of time
with the given hit rate.
Now imagine if someone with a respectable hit rate of 70% risked 40% of his capital
in each of the 6 losing trades. REKT.
It might come as a surprise that the most successful and long term traders have a strike rate of around 40%.
The best traders that I know personally and even myself don't have that high of a hit rate.
Then how does such low strike rate lead to profits in the long run?.....
The profitability is gained from obtaining a good R:R (Risk to reward) ratio over a period of time.
R:R, Stop Loss placements and the use of leverage will be explained in the next threads.
101.
-Don't risk more than 3-5% equity on a single trade.
-Position size matters, not leverage.
-Your position size can be as big as needed while risking only 5% of your equity.
-Leverage needs to be determined keeping the stop loss in mind.
DON'T RISK MORE THAN 5% ON ONE TRADE.
This concludes part 1 of Risk management,
"Optimum Position sizing"
It might be boring but is THE MOST IMPORTANT part of trading.
Read it several times.
Next part of Risk Management to release soon.
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Love,
EmperorBTC
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