오리지널 터틀 트레이딩 5 - 진입

 

Chapter 4

 

진입

터틀즈는 Donchian 체널 돌파를 근거로 두 개를 연관한 시스템 진입을 사용했다.

 

일반적인 트레이더는 특정 트레이딩 시스템을 고려할 때 주로 진입 시그널 측면에서 생각했다. 이들은 이런 진입이 트레이딩 시스템의 가장 중요한 부분이라 믿었다.

 

그래서 터틀즈가 Richard Donchian에게 배운 채널 돌파 시스템을 근거로 아주 단순한 진입 시스템을 사용한다는 것을 알았을 때 매우 놀랐을 것이다.

 

터틀즈에게는 두 개의 다르지만 돌파와 관련된 (우리는 시스템1, 시스템2라고 불렀다.) 룰이 주어졌고 둘 중 하나에 원하는 만큼의 자본을 할당할 재량을 받았다. 우리들 중 일부는 모든 자본을 시스템2를 활용하는 매매를 선택했고 또 다른 일부는 50%는 시스템1 50%는 시스템2로 나눴다. 나머지는 이 둘을 섞어서 활용했다.

 

시스템1 – 20일 돌파를 근거로 단기 매매

시스템2 – 55일 돌파를 근거로 장기 매매

 

돌파

가격이 특정 일수의 고점 혹은 저점을 넘긴 것을 돌파로 정의 했다 20일 돌파는 이전 20일간의 고점이나 저점을 넘긴 것이다.

 

터틀즈는 항상 장중에 돌파에서 매매를 했고 마감 혹은 다음날 시작까지 기다리지 않았다. 시초가 갭의 경우, 시초가가 돌파와 함께 열렸다면 터틀즈는 시가에서 포지션에 진입했다.

 

시스템1 진입 – 터틀즈는 이전 20일의 고점, 저점에 하나의 틱이라도 넘어가면 포지션에 진입했다. 만약 가격이 20일의 고점을 넘겼다면 그 종목에서 터틀즈는 1 유닛만큼 롱포지션에 들어간다. 가격이 지난 20일 저점을 하방 돌파했다면 1유닛만큼 숏포지션에 들어간다.

 

지난 돌파에서 성공적인 매매가 이루어졌다면 다음 시스템1 돌파 진입 시그널은 무시했다. 노트: 이 테스트의 목적을 위해, 특정 시장에서 특정 돌파가 발생했는지, 이 룰 때문에 건너 뛰었는지에 관계없이 지난 돌파는 지난 돌파로 간주되었다. 이 돌파는 수익 실현의 10일 돌파 발생 전에 돌파 날짜 다음 가격이 포지션의 반대로 2N만큼 이동한다면 실패한 돌파로 간주되었다.

 

지난 돌파의 방향은 이 룰에는 상관이 없다. 그러므로 위든 아래든 실패한 돌파는 다음의 새로운 돌파를 위 아래 방향에 관계없이 유효한 진입으로 받아들이게 해준다.

 

하지만 시스템1 돌파가 이전 매매의 성공으로 무시되었을 경우에도, 주된 움직임을 놓치는 것을 피하기 위해 55일 돌파에서는 진입이 이루어진다. 이 55일 돌파는 이중 안전장치 Failsafe 돌파 지점으로 여겨진다.

 

시스템2 진입- 가격이 한틱이라도 55일 고점 혹은 저점을 돌파하면 진입한다. 55일 고점을 돌파했다면 터틀즈는 그 종목에서 1유닛만큼 롱포지션에 들어간다. 다격이 지난 55일 저점을 한틱이라도 하방 돌파한다면 터틀즈는 1유닛만큼 숏포지션에 들어간다.

 

이전 매매의 성공과 실패에 관계없이 시스템2의 모든 돌파는 유효하다.

 

유닛 추가

터틀즈는 톨파에서 1유닛의 롱포지션에 진입하고 최초 진입에 1/2 N 간격에서 포지션을 추가했다. 이 1/2 N 간격은 이전 주문의 채워진 가격을 기반으로 한다. 그래서 만약 최초 돌파 주문이 1/2 N을 통과한다면 새로운 주문은 1/2 N 슬리퍼지 때문에 유닛 추가 간격 1/2 N을 더해 지난 돌파에서 완전한 1N이 될 것이다.

 

이것은 최대로 허용된 유닛의 수량까지 계속된다. 시장이 충분히 빠르게 움직인다면 하루에 4 유닛까지 최대로 추가하는 것이 가능하다.

 

예

일관성

터틀즈는 진입 시그널을 받아들이는데 있어서 철저히 일관성을 유지하라고 배웠다. 왜냐하면 주어진 1년간 수익의 대부분은 고작 두,세번의 성공적인 매매에서 왔기 때문이다. 시그널을 놓치거나 무시한다면 해당 연도 수익에 크게 영향을 미칠 것이다.

 

최고의 수익률을 가져간 터틀즈는 일관되게 진입 룰을 적용했고 최악의 수익률을 기록하거나 프로그램에서 떨어져나간 모든 터틀즈는 룰이 주어졌을 때 일관되게 포지션에 진입하는 것에 실패했다.

 

 

출처 https://oxfordstrat.com/

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