오리지널 터틀 트레이딩 7 - 포지션 청산

터틀즈는 수익을 만드는 포지션을 위해 돌파를 근거로 한 청산을 사용했다.

여기도 이런 말이 있다. ‘수익을 실현하면 절대 파산하지 않는다.’ 터틀즈는 이 말에 동의하지 않을 것이다. 수익을 실현하라지만 너무 빨리 수익 중인 포지션을 정리하는 것은 추세 추종 매매에서는 가장 일반적으로 나오는 실수 중 하나이다.

가격은 결코 상승만 하지 않는다. 그러니 당신이 추세에 올라타고 싶다면 가격이 당신과 반대로 가도록 두는 게 필수이다. 이것은 추세의 초기 10~30% 수익중이던게 작은 하락으로 사라지는 걸 보게 됨을 의미하고 추세의 중기에서는 80~100%의 수익이 30~40%로 줄어드는 것을 의미한다. 포지션을 줄여 수익을 고정하려는 유혹이 커질 수 있다.

터틀즈는 어디서 수익을 실현하냐가 성공과 실패의 차이점을 만들 수 있음을 알고 있었다.

터틀 시스템은 톨파에서 진입한다. 대부분의 돌파는 추세가 되진 않는다. 즉, 터틀즈가 만든 트레이더들 대부분이 손실을 입는 다는 것이다. 성공적인 거래에서 이런 손실들을 넘을 만큼 벌지 못했다면 터틀즈는 돈을 잃었을 것이다. 수익이 나는 트레이딩 시스템 모두는 다른 방식의 최적 수익 실현 지점을 가지고 있다.

터틀 시스템으르 생각해보자. 1N 수익 정도의 지점에서 수익을 실현하고 반면에 손실은 2 N 정도에서 손절한다면 손실을 만회하기 위해 패보다 두 배 많은 승리가 필요하다.

트레이딩 시스템의 내용들 사이에는 복잡한 관계가 있다. 진입, 자금관리 다른 요소들의 고려 없이는 적절한 수익 실현 지점도 고려 할 수 없다는 것이다.

수익 포지션의 적절한 청산은 트레이딩에서 가장 중요한 요소중 하나이지만 가장 저평가 되기도 한다. 하지만 이것은 성공이냐 실패냐의 차이를 만들 수도 있다.


터틀 수익실현
시스템 1의 수익실현은 롱포지션의 경우 10일 저가, 숏포지션의 경우 10일 고가이다. 가격이 포지션과 반대로 10일 저가/고가 돌파를 한다면 포지션의 모든 유닛은 종료되어야 한다.

시스템 2의 수익실현은 롱포지션의 경우 20일 저가, 숏포지션의 경우 20일 고가이다. 가격이 포지션과 반대로 20일 저가/고가 돌파를 한다면 포지션의 모든 유닛은 종료되어야 한다.

진입과 마찬가지로 터틀즈는 일반적으로 손절 주문(예약)을 넣지 않았지만 낮 동안 가격을 관찰하고, 가격이 수익실현 포인트를 돌파하면 전화를 하기 시작했다.


어려운 수익실현
대부분의 트레이더들에게 터틀 시스템의 수익실현은 아마도 터틀 시스템 룰 중에서 가장 어려운 부분일 것이다. 10일 혹은 20일 신저점을 기다리는 동안 20, 40% 심지어 100% 수익의 상당부분이 사라지는걸 지켜보게 될 수도 있으니까.

수익실현을 더 빨리 하길 원하는 아주 강한 경향이 있다. 아주 큰 움직임 동안 포지션을 붙들고 있기 위해서 수익이 사라지는 것을 지켜 보는 것은 엄청난 규율이 요구된다. 크게 성공하는 매매동안 규율을 지키고 룰에 따르는 능력은 경험이 있고 성공적인 트레이더의 특징이다.

출처 https://oxfordstrat.com/

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